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  全天pc蛋蛋计划中国石油通过海外投资,积极带动国内工程建设、工程技术服务企业和物资装备“走出去”。目前海外已有1270多支工程技术服务作业队伍,其工作量58%来自海外投资项目,已累计实现收入1200亿美元以上。

  海富通基金表示,未来半年,政策延续宽松,监管对于并购重组的限制放松,均利好中小成长风格。看好受益于风险偏好提升、化解股权质押风险政策,符合转型方向、景气度较好的核心成长股。

  本基金的一个投资重点为信用债券,对信用利差的评估直接决定了对信用债券的定价结果。信用利差应当是信用债券相对于可比国债在信用利差扩大风险和到期兑付违约风险上的补偿。信用利差的变化受经济周期、行业周期和发行主体财务状况等综合因素的影响。本基金围绕上述因素综合评估发行主体的信用风险,确定信用债券的信用利差,有效管理组合的整体信用风险。 在信息反映充分的债券市场中,信用利差的变化有规律可循且在一定时期内较为稳定。当债券收益率曲线上移时,信用利差通常会扩大,而在债券收益率曲线下移的过程中,信用利差会收窄;行业盈利增加、处于上升周期中,信用利差会缩小,行业盈利缩减、处于下降周期中,信用利差会扩大。提前预测并制定相应投资策略,就可能获得收益或者减少损失。本基金将通过定性与定量相结合的方式,综合考虑监管环境、市场供求关系、行业分析,并运用财务数据统计模型和现金流分析模型等对整个市场的信用利差结构进行全面分析,在有效控制整个组合信用风险的基础上,采取积极的投资策略,发现价值被低估的信用类债券产品,挖掘投资机会,获取超额收益。

  从券商资管方面数据来看,在经过创新试点后,2008年共有17家券商累计发行集合理财产品32个,管理资产532亿元。截至2018年12月18日,95家券商及其资管子公司发行集合理财产品3800个,资产规模合计达到3.46万亿元。十年的时间,带来数十倍规模的跨越。而这中间的变化更是惊人。2011年年末的集合理财产品规模为1644亿元;2012年年末,整体规模扩大到了5146亿元;2013年则跃升至2.37万亿元。

  36、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

  本基金运用深刻的基本面研究,力求前瞻性判断经济周期,在经济周期的复苏初期保持适当增加的高收益债配置比例,在经济周期的过热期保持适当降低高收益债配置比例。

  因此,2018年的LP相信了自己,再也不相信任何人,真相面前,LP选择了用脚投票。

  这仅仅是保险资产管理业服务实体经济、参与化解金融风险、保障经济稳定发展的一个缩影。陈国力指出,长期以来,保险资产管理业不断发挥自身优势,把为实体经济服务作为出发点和落脚点,推动保险资金和实体经济深度融合,支持国家重大战略实施。

  周斌告诉记者,恒天财富方面除在产品线提升股权与证券类占比外,从产品立项到清算退出更强调线上流程把控,高度关注项目存续期内的风险变化。针对“打破刚兑”时代到来,肯定需要更审慎的进行产品研发。“在产品类型、投向、业绩报酬计提基准以及收益预测等方面做更严格的多维测试,确保产品的流动性涉及合理,通过大类资产权重设计等降低运营后的纠纷点。”

  但同样地,私募的投资范围广,其中私募股权投资(PE)属于高级投资需求,对投资人的资产量要求较高,根据基金注册地的不同,基金规模不同,单个投资人的投资门槛规定也有区别。

  渣打中国宏观策略主管刘洁对记者表示,预计2019年底前人民币对美元汇率可能升至6.65,人民币对美元日间波幅或将进一步扩大。刘洁预计,二季度中国经济增长有望企稳并反弹,股指和债指纳入全球主流指数也有望吸引投资组合资金流入大幅增加。“至少在2019年上半年,稳汇率的意愿在增强,资本流出得到有效控制,投资组合流入有望增加,预计股指和债指的纳入将在2019年为中国股市带来500亿美元流入,2021年底前给债市带来2860亿美元。”

  24日早间,越秀地产发布公告称,公司全资附属公司城市建设开发集团向越秀房产基金的特殊目的公司Yuexiu REIT 2018 Company Limited出售达富控股(目标公司)全部已发行股本及目标公司欠城市建设开发集团约5.5亿元股东贷款,出售事项总代价为5.9亿元。

  与风险并行的是值得期待的市场前景,2019年会有哪些新的发展亮点?包银消费金融产品及IT负责人郑晓斌认为,接下来消金行业会沿着规范化的道路稳步发展,不同参与主体由于资源禀赋、战略选择及执行力等方面的差异,会继续分化,行业集中度不断提升。与此同时,专业化分工和协作将进一步加强,客户场景入口的争夺加剧,场景化将成为消金发展的重要趋势。

  (13)与基金有关的诉讼、追索费用;但由基金管理人或托管人自身原因造成的此类费用由基金管理人或托管人自行承担;

  你在南方的艳阳里大雪纷飞,我在北方的寒夜里四季如春。十一月份开...

  原标题:东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

  本基金于2015年9月21日经中国证监会证监许可【2015】2158号文准予募集注册。本基金基金合同于2015年11月23日生效。

  本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

  基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。

  本基金是指数基金,其特定风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险等。

  投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》与《基金合同》等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险。

  本招募说明书所载内容截止日为2018年11月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日(财务数据未经审计)。

  办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼

  批准设立文号:中国证监会《关于核准设立东海基金管理有限责任公司的批复》(证监许可[2013]179号)

  葛伟忠先生,董事,工商管理硕士。现任东海基金管理有限责任公司董事长长,兼任东海瑞京资产管理(上海)有限公司董事。曾任东海证券股份有限公司深圳香梅路营业部总经理助理、综合管理部总经理助理、上海愚园路营业部总经理、人力资源部总经理、总裁助理,东海基金管理有限责任公司总经理等职。

  邓升军先生,董事,经济学硕士。现任东海基金管理有限责任公司总经理,兼任东海瑞京资产管理(上海)有限公司董事长。历任东海基金研究开发部总监、专户理财部总监、公司总经理助理、公司副总经理等职。曾任职于广发证券资产管理部。

  戴焜祖先生,董事,研究生学历。现任东海证券股份有限公司投资银行部总经理、企业创新融资部总经理。历任东海证券股份有限公司固定收益部副总经理、资产管理分公司副总经理等职。

  汪劲松先生,董事,经济学硕士,经济师。现任东海证券股份有限公司副总裁兼人力资源部总经理、党办主任。曾任泰阳证券股份有限公司总经理助理、营业部总经理;东海证券经纪业务总部总经理、总监兼综合管理部总经理、工会主席,东海证券股份有限公司副总裁等职。

  杨学林先生,董事,工学学士。现任深圳鹏博实业集团有限公司董事长、中国电子器件工业有限公司董事长。曾任深圳市天潼微电子技术公司工程师、深圳市垅运照明电器有限公司总工程师等职。

  顾志强先生,董事。现任苏州市相城区江南化纤集团有限公司销售经理。曾任职于吴县第二化纤厂、苏州市吴申化纤厂。

  邱兆祥先生,独立董事,财政信贷本科。现任对外经济贸易大学金融研究所名誉所长、教授、博士生导师,兼任西南财经大学和暨南大学等高校教授、博士生导师,中国汽车金融研究中心主任。曾任中央财经大学(原中央财政金融学院)助教、北京语言大学(原北京语言学院)讲师、中国金融学院教授。

  张心泉女士,独立董事,法学硕士。现任华东政法大学副教授、硕士研究生导师、行政法教研室副主任。曾任华东政法大学讲师。

  李清伟先生,独立董事,法学博士,现任上海大学法学院教授、博士生导师,兼任上海凯宝药业股份有限公司独立董事、澳门科技大学兼职博导、澳门城市大学商学院兼职教授、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。曾任职于河南师范大学外语系、上海财经大学法学院。

  宋宽仁先生,监事会主席,工商管理硕士,会计师、经济师、审计师。现任东海证券股份有限公司合规与风险管理部总经理、内部审计部总经理、监事,东海期货有限责任公司监事。曾任湖南杨法律师事务所律师助理,湖南公信投资有限公司副总经理,东海证券综合管理部高级经理、上海水城南路证券营业部总经理等职。

  邓文胜先生,监事,经济学硕士。现任深圳鹏博实业集团有限公司投资总监,曾任深圳农业银行主任、支行行长,广东经天律师事务所执业律师,兰州普合房地产开发有限公司财务总监,上海道丰投资有限公司总经理等职。

  向方华先生,职工监事,法学硕士,律师。现任东海基金管理有限责任公司监察稽核部副总经理,曾任职于东海证券股份有限公司。

  王宇先生,职工监事,理学硕士,现任东海基金管理有限责任公司综合管理部副总经理,曾任职于东海证券股份有限公司。

  王恒先生,督察长,兼任东海瑞京资产管理(上海)有限公司董事。。管理学博士,曾任中国银河证券信息技术部副主任、主任,中国银河证券党委办公室、总裁办公室主任、纪委委员,银河创新资本管理有限公司董事总经理,中国银河证券资产管理总部董事总经理,东海瑞京资产(上海)管理有限公司总经理、董事长,东海基金管理有限责任公司总经理助理等职。

  胡德军先生,博士。历任中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券)研究所医药研究员,东海基金管理有限责任公司研究开发部研究员、专户理财部投资经理等职。2015年10月27日任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月21日任东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理;2017年5月22日任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金经理。2018年11月23日任东海核心价值精选混合型证券投资基金基金经理。

  截至2018年6月,中国工商银行资产托管部共有员工212人,平均年龄33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

  作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、-企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年6月,中国工商银行共托管证券投资基金874只。自2003 年以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的61项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

  办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼

  注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01

  办公地址:上海市民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 楼

  办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

  注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元

  办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208

  办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

  办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27F

  注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

  办公地址:上海市浦东新区银城中路488号的太平金融大厦1503-1504室

  注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

  注册地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼

  办公地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼

  注册地址:陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

  办公地址:陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

  办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼

  本基金力争对中证社会发展安全产业主题指数进行有效跟踪,并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现基金资产的长期增值。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证安全指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%。本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的资产比例不低于非现金基金资产的80%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金将采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金经理可以对投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以股指期货等金融衍生工具进行投资管理,以便实现对跟踪误差的有效控制。

  本基金主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于非现金基金资产净值的80%;投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的80%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金管理人将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。

  本基金股票资产投资采用完全复制标的指数的方法进行投资。通常情况下,本基金根据标的指数成分股票在指数中的权重确定成分股票的买卖数量。但在特殊情况下,本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:

  (b)标的指数成份股流动性严重不足,或因受股票停牌的限制等其他市场因素,使基金管理人无法依据指数权重购买某成份股;

  (d)成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼;

  为了减小跟踪误差,本基金按照同行业,相近市值,相关性高及β值相近等原则来选择替代股票。

  本基金股票组合将根据标的指数的编制规则、备选股票的预期及调整公告,对股票投资组合及时进行调整。

  当成份股发生增发、配股、分红等情况或其他原因而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合。

  在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。

  根据本基金的申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。

  基金管理人将每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金与标的指数表现的偏离,并对跟踪误差等进行分析,确定跟踪误差来源,优化指数跟踪方案。

  本基金债券投资为在跟踪误差与流动性风险双重约束下的投资。本基金将以降低基金的跟踪误差为目的,在考虑流动性风险的前提下,构建债券投资组合。债券投资上,本基金将坚持稳健投资的原则,采取“自上而下”的投资策略,深入分析宏观经济、货币政策和利率变化等趋势,综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,选择合适的债券品种进行投资。

  为有效控制指数的跟踪误差,本基金可在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。

  本基金将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

  本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。

  本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,谨慎投资资产支持证券。

  本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

  在本基金的管理中,基金管理人将每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案,从而有效控制和管理跟踪误差。

  本基金业绩比较基准为:中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%+人民币税后活期存款利率×5%。

  本基金是被动型投资的指数基金,以紧密跟踪中证社会发展安全产业主题指数为投资目标。

  1.中证社会发展安全产业主题指数由中证指数公司发布,反映了中国内地上市的安全产业公司股票的整体走势。

  2.活期存款利率由中国人民银行公布,具有广大的知名度和市场影响力;

  3.本基金的各投资标的的比例,选用该业绩比较基准能够真实反映本基金的风险收益特征。

  如果中证社会发展安全产业主题指数被上海证券交易所停止发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数的情形下、或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,在取得基金托管人同意后,履行适当程序来变更基金的投资目标和投资范围,而无须召开基金份额持有人大会。

  本基金属于股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的投资品种,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动投资的指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本报告中财务资料未经审计,本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日。

  1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  由于四舍五入的原因,公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:本基金业绩比较基准为:中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%+人民币税后活期存款利率×5%。

  二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:(1)本基金基金合同生效日为2015年11月23日。图示日期为2015年11月23日至2018年9月30日;

  (2)本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证安全指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%。本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的资产比例不低于非现金基金资产的80%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;

  5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费和仲裁费;

  10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  本基金作为指数基金,需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数使

  用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。自基金合同生效之日起,基金标的指数许可使用费每日计提。通常情况下,指数使用费按前一日的基金资产净值的 0.02%年费率计提,且收取下限为每季度人民币5 万元,费用从基金财产中列支,每日计算,逐日累计,按季支付,计算方法如下:

  I 为基金管理人与本基金的标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费年费率。

  指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于次季初10 个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。

  上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费等相关费率。

  调低基金管理费率和基金托管费率等费率,无需召开基金份额持有人大会。

  (1)更新本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日期。

  (1)更新十、基金投资组合报告,报告所载数据截至2018年9月30日

  7、更新“第二十二部分 其他应披露事项”部分(1)更新2018年5月24日至2018年11月23日期间涉及本基金的相关公告

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